Break Level — отбой от пробоя

Идея простая: когда цена резко выбивает недавний внутридневной уровень, часть рынка бросается вдогонку за движением — покупает на проколе вверх, продаёт на проколе вниз. Break Level ставит против этой толпы: на самых резких выносах за уровень статистически чаще случается отбой назад, чем продолжение хода.

Стратегия не выбирает «удачные» монеты по прошлой доходности — это отдельно проверено и запрещено протоколом лаборатории, потому что даёт ложное преимущество. Вместо этого она торгует широкой корзиной монет одновременно, без привязки к конкретному часу или бирже, и закрывает каждую позицию по времени, а не по цели прибыли.

Как проверяли

По протоколу двойного слепого исследования (docs/blind-protocol.md): данные режутся дважды и независимо — по монетам (жребий, две половины) и по времени (случайные блоки). Получаются четыре ячейки. Смотреть на одну из них разрешено сколько угодно раз — там конструкцию настраивают. Остальные три — экзамены; конструкцию фиксируют письменно до первого взгляда, и результат принимается без права на пересмотр.

Отдельно в резерве — ещё около 380 монет «зоопарка», не входивших ни в одну из половин: держатся про запас для будущих гипотез, а не для пересдачи этой.

Результат на экзамене — по монетам

36 монет, ни разу не участвовавших в разведке. Столбец — средний результат сделки (мейкерская комиссия + фандинг), в процентных пунктах на сделку. Порядок — по ликвидности, от самых тонких монет слева до самых объёмных справа (те же три группы, что в вердикте).

Реальный результат против случайных прогонов

1000 плацебо-прогонов: метки сделок перемешаны, данные — нет. Каждый прогон запоминает свой лучший результат по всей сетке параметров; источник хранит только четыре числа этого распределения (минимум, медиану, 95-й перцентиль, максимум) — не 1000 сырых значений, поэтому ниже не гистограмма, а диапазон с реальным результатом на том же масштабе.

Разведка vs экзамен

На экзамене эффект оказался вдвое сильнее, чем на разведке — редкий случай: обычно находка слабеет на невиданных данных.

По сделкам

Накопленная сумма результата сделки (мейкер + фандинг, в п.п.) по всем сделкам подряд, в хронологии — по номеру сделки, не по календарной дате. Кривая — вся доступная история конструкции (36 монет, не участвовавших в разведке) до сегодняшнего дня.

Кривая идёт вверх — тот же результат, что и в таблице по монетам выше. Отдельная проверка на свежем месяце 27.07–20.08 дала −0.116 пп/сделку — учтено, окно теперь входит в общий расчёт.

Что проверили после форварда

Форвардный месяц вышел в минус. По тому же протоколу — предрегистрация до просмотра данных, разведка, плацебо, held-out — проверили пять гипотез о том, почему. Ни одна не даёт оснований менять конструкцию стратегии. Единственный след — лонг при сильном движении BTC за 30 дней — проверен пилотом на двух новых монетах: направление то же, но статистически от нуля не отличим.

Held-out по режиму BTC — подробности

Единственная попытка, дошедшая до held-out. База — все сделки на 20 held-out монетах; финалист — та же выборка под маской «сильное 30-дневное движение BTC» (R4, верхняя треть).

Ярусы ликвидности

Отдельная проверка: не средняя доходность, а разброс и провалы у тонких/средних/толстых по обороту монет. Вырезать целый ярус как источник крупных убытков не вышло — самый подозрительный (толстый) даёт лишь 1.26x доли хвоста от вселенной при пороге отбора 2x. Тонкие монеты ровнее по капиталу счёта, но злее по хвостам в единицах ATR — оба эффекта реальны, не шум, и не сводятся друг к другу. Крах 2025-10-10 отдельно топит толстую книгу на свежем капитале, а без части монет разведки — среднюю; смешать все ярусы в один счёт на полной вселенной без ограничения маржи — и он разоряется на истории, причём дважды на разных эпизодах: довод в пользу лимита маржи, а не довод против отдельных ярусов.

Затухание эджи

Эффект не угасал год к году за пять с половиной лет истории — статистической связи между годом и результатом не нашли. Но месячные качели огромны: месяц не слабее форвардного минуса в истории случался в 18% случаев — редкость, но не аномалия. У лонга при этом бывали серии по 8 минусовых месяцев подряд. Минус-месяц сам по себе не повод менять конструкцию — оценивать нужно неделями и месяцами, не отдельной сделкой.

Режим рынка решает сторону

Лонг зарабатывает в месяцы роста BTC, шорт — в месяцы падения: связь зеркальная и заметная на обеих сторонах. Восьмимесячная просадка лонга пришлась ровно на затяжное снижение BTC — и всё это время шорт на тех же монетах был в плюсе. Честная проверка переключателя стороны по этому режиму — без подглядывания в будущее — провалилась: сигналы, известные заранее в момент входа, не успевают за сменой режима. Направление закрыто. Знание о режимах остаётся объяснением полос удачи и неудачи в истории, а не торговым правилом.

Скор входа для шортов

Отдельно, из трёх десятков признаков, известных в момент входа, собрали одну взвешенную оценку «плохой вход». Для шортов эта оценка честно прошла все проверки на незнакомой половине данных — включая проверку на ликвидных монетах отдельно от тонких. Первый фильтр такого рода, переживший протокол целиком. Эффект пока небольшой (сотые доли процентного пункта на сделку), и как именно его применять — обдумывается вместе с работой над уровнями на графике.

Короткий горизонт

Проверили выход через 4 часа вместо суток — с плацебо, по тому же протоколу. На отдельной сделке разницы с текущим выходом нет, гипотеза проверку не прошла. Но капитал оборачивается быстрее: за те же сутки в укороченный слот помещается в разы больше сделок, и результат на «слот в сутки» получается заметно выше. Рядом с основным бумажным стендом запущен вариант с выходом за 4 часа — сравнение идёт живьём, решения по нему пока нет.

Тейк-профиты

Средняя сделка почти всегда сначала уходит в плюс сильнее, чем закрывается в итоге: к моменту выхода отдаётся обратно медианно больше 90% от своего пика. Казалось бы, готовый повод ставить тейк-профит — но плоский порог режет самых крупных победителей (у них и отдача обратно самая большая) и в сумме утаскивает средний результат в минус. Решение ищем не в фиксированном тейке, а в тейке по уровням — привязанном к структуре рынка, а не к произвольному числу процентов.

Безубыток

Перенос стопа в безубыток проверен четырьмя способами (по достигнутой прибыли, по времени, по возврату после просадки, немедленный). Все ухудшают результат против простого удержания: чем раньше перенос, тем хуже. Сделка, ушедшая в минус, в 88% случаев возвращается в плюс — безубыток обрывает именно эти возвраты.

Усреднение

Докупка в просадке прибыльна в долларах, но приносит копейки на вложенный капитал и удваивает позицию ровно в худших рыночных событиях. Капитал работает лучше в базовой позиции без докупок.

Уровни через вынос

Фильтр «глубокий прокол уровня» отбирает сделки в 4 раза лучше средних — но случайные уровни той же дистанции дают столько же: работает глубина хода, а не уровень. Стоп за «уже вынесенным» уровнем — не лучше случайного (пятый провал стоп-класса).

Шесть независимых проверок сходятся: стратегия зарабатывает пересиживанием позиции целиком — любые вмешательства в открытую сделку ухудшают результат.

Глубина просадки: резать или держать

По каждой сделке, ушедшей в минус, смотрели, что происходит дальше — отдельно на разной глубине просадки (в ATR к моменту входа). Слева — доля сделок, которые с этой глубины ещё возвращаются в плюс. Справа — средний результат, если досидеть до обычного выхода по времени, не фиксируя убыток на этой глубине.

Чем глубже просадка, тем реже сделка возвращается в плюс — но средний доход от держания дальше только растёт: фиксация на дне продаёт минимум отскока. Глубины, где резать выгоднее, в данных нет — риск хвоста контролируется размером позиции, не стопом.

Где останавливаются сделки: карта уровней

Низы и верхи сделок липнут к уровням в 2-3 раза чаще случайного — уровни настоящие. Но чтобы стоп за уровнем не выносило хотя бы в 90% случаев, отступ нужен ~11 ATR — на такой дистанции стоп уже ничего не спасает.

Уровень — реальный объект рынка, но не место для стопа: стопы толпы стоят там же, их и выносят.

Бумажные стенды

Шесть бумажных счетов на Binance с 12.09.2026 (dry-run, реальных денег нет), у каждого 5000 USDT paper, плечо 3x крест, 23 пары толстого и среднего эшелона, выход по времени через сутки (у быстрого варианта — через 4 часа). Четыре варианта — в таблице ниже, быстрый выход и только шорты — на своих страницах. Ни один из вариантов не прошёл гейты протокола — стенды здесь для наблюдения, а не для отбора: по бумажной кривой ничего не выбирается (устойчивость монеты и варианта на ней уже проверялась отдельно и не подтвердилась), и ни один вариант не переходит на реальные деньги без собственного экзамена.

Проценты (накопленный результат в % от депозита, число открытых и закрытых сделок) — нейтральными карточками «Тестовый счёт …» наlive.crypto.zardes.com.

• Чистый BreakFade — подробная страница варианта
• R4, лонг-только — подробная страница варианта
• R4, обе стороны — подробная страница варианта
• Тренд-контекст — подробная страница варианта
• Быстрый выход — подробная страница варианта
• Только шорты — подробная страница варианта
• Тренажёр стопов — ставь стоп после входа и сравнивай себя с ботом

Чего здесь нет